Opce pro obchodníky na volatilních trzích expandují s VIX Weeklys

Týdenní opce na VIX byly přidány k naší nabídce produktů, což Vám umožní obchodovat s volatilitou options for volatility traders.pngkrátkodobě, a nikoliv jen prostřednictvím opcí s jednoměsíční nebo ještě delší splatností.

Nové VIX Weeklys můžete obchodovat na všech platformách Saxo, včetně dedikované sekce Contract Options Chain platformy SaxoTrader.

Nové týdenní expirace se oceňují vždy ve čtvrtek (s výjimkou svátků) a expirují vždy ve středu, ale jejich Posledním dnem obchodování je předcházející pracovní den. CBOE může u opcí VIX oceňovat až šest po sobě jdoucích týdenních expirací.

VIX používá ceny opcí indexu S&P 500 (SPX) a je budován tak, aby odrážel názor investorů na 30denní očekávanou volatilitu (implied volatility, zkr. IV). Očekávaná volatilita (IV) se často nazývá vnější (extrinsic) hodnotou ceny opce.

Vzhledem k této krátkodobé splatnosti a zrychlenému časovému úbytku většina obchodníků raději Weeklys prodává, než kupuje. Strategie covered call, naked put jsou příklady některých strategií prodeje, které lákají investory k těmto listingům. S nástrojem se také často využívá spreadů, zejména kreditních spreadů i kalendářních a diagonálních spreadů.

Klikněte zde pro další informace na VIX